Lượng hóa sự chặt chẽ, lỏng lẻo của 1 cổ phiếu

Đây là điều cần trước khi có sự thay đổi ( tất nhiên điều kiện đủ phải là có cầu đẩy, bởi như ACB 2 năm qua tích lũy đã chín lâu rồi nhưng giờ mới được đẩy, khi đẩy mà có lý nữa thì rất dễ thành công)

 

 

Ví dụ PVS tích lũy chặt chẽ, biên độ hẹp trước khi tạo 1 bước tăng trưởng giá mới. Nếu nhìn bằng mắt chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cổ phiếu này có biên độ hẹp khi đã trôi qua, nhưng cũng có thể không nhận ra vì 1 cổ phiếu khi vốn giao động biên độ hẹp thì mức giá cao nhất luôn nằm ở trên đỉnh đồ thị, mức giá thấp nhất ở dưới cùng đồ thị, ví dụ cổ phiếu ACB giao động cực hẹp suốt 1 năm với biên độ 14.4-16.6, chỉ 2 giá thôi nhưng nếu trên chart ta lại thấy cổ phiếu này giao động cực rộng, đánh lừa mắt. Vậy làm sao có thể nhận ra nếu ta không lượng hóa chúng.

 

 

Để lượng hóa chúng, ta sẽ dùng phương pháp Standard Deviation hay Ứng dụng của nó là Bollinger Band được sáng tạo bởi ngài John Bollinger và đã được đăng ký bản quyền. Tôi sẽ lần lượt đưa chúng ta về nguyên thủy sơ khai để hiểu thấu đáo …

 

( đang vừa viết vừa đăng cho nóng)

1. Độ Lệch Chuẩn – Standard Deviation là căn của Phương Sai, mà phương sai là “trung bình của bình phương khoảng cách của mỗi điểm dữ liệu tới giá trị trung bình.

 

 

Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trung bình khác nhau đáng kể. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp. Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao. Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp. Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.

 

Vì Độ lệch chuẩn chỉ so sánh độ phân tán với những chuỗi số liệu có cùng một giá trị trung bình, vì nó là số tuyệt đối nên tôi sẽ chia tất cả các giá trị của độ lệch chuẩn cho Giá Trung Bình để đưa chúng về cùng 1 giá trị so sánh, để khi so sánh 500 mã cổ phiếu khác nhau chọn ra được những cổ phiếu có Độ lệch chuẩn thấp. Rồi tôi sẽ đưa đường ĐỘ LỆCH CHUẨN CẢI TIẾN này vào đồ thị giá như đồ thị của PVS ở trên.

(Thông thường tôi dùng Độ lệch chuẩn 20 phiên và chia cho bình quân 20 phiên)

 

CÁCH DÙNG ĐỂ TÌM CỔ PHIẾU THỎA MÃN ĐIỂM MUA

 

DÙNG MẮT: Nếu CP nào đó có tín hiệu mua ( breakout, newhigh, cross MA…) + trước đó đường ĐỘ LỆCH CHUẨN nằm dưới giá trị thấp nhất thời chân sóng ,hoặc sát giá trị thấp nhất này thì TÍN HIỆU MUA ĐÓ được xác nhận với xác suất thành công cao hơn….

DÙNG BỘ LỌC: ta dùng Explorer tìm lọc trên 500 mã cổ phiếu theo các tín hiệu MUA/BÁN theo hệ thống của các bạn như breakout, newhigh, crossMA…MACD cross, RSI cross….vv nhưng chúng ta đưa thêm 1 trường dữ liệu nữa là Standard Deviation vào và những cồ phiếu có tín hiệu mua đồng thời thỏa mãn điều kiện độ lệch chuẩn thấp ( dưới giá trị trung bình của độ lệch chuẩn của 500 mã) thì chúng ta XÚC , vì xác suất sẽ cao hơn….(còn tiếp)

 

ỨNG DỤNG CỦA STANDARD DEVIATION LÀ BOLLINGER BAND

 

* Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

* Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

ví dụ: độ lệch chuẩn 20 phiên là 1.5, đường bình quân 20 phiên có giá trị 50, thì

band trên là 50 + 1.5×2= 53

band dưới là 50 – 1.5×2 = 47

Chúng ta đưa lên đồ thị để nhìn bằng mắt, nếu 2 dải này hẹp , sát nhau thì cổ phiếu biến động hẹp, chặt chẽ, tức là giá biến động không linh tinh nhiều quanh giá trị bình quân của nó. Nếu dải band rộng, cổ phiếu này lỏng hơn và thường thì các mức kháng cự của cổ phiếu rất mạnh, nếu break qua sẽ cạn sức bị dội lại, và không nên thấy break, vượt đỉnh mà nhảy vào những cp đó….

 

Các ứng dụng tiếp theo của Bollinger band :

1.mua khi xé band trên, bán khi xé band dưới

2.bán khi giá cắt ngược band trên trở lại và ngược lại chiều mua cũng thế.

3. khi giá giao động biên độ lớn , band rộng, giá chạy từ band dưới lên band trên thì lôi ra bán hết, giá quay trở lại dải band giữa thì cover….

4. xác định sự xác nhận của mô hình 2 đỉnh đảo chiêu M, 2 đáy đảo chiều W….

 

TIẾP TỤC : tôi sẽ trình bày chi tiết 4 ứng dụng của Bollinger band kết hợp Độ lệch chuẩn

 

1. Mua khi giá xé Band trên, Bán khi giá xé band dưới

Dưới đây là đồ thị của mã SSI, tôi đưa công thức tự động đánh mũi tên màu tím MUA vào những điểm thỏa mãn chuỗi điều kiện sau:

– giá đóng cửa cắt lên trên dải bollingerband trên,

– phiên giao cắt đó giá không tạo GAP tức là mức Low phiên giao cắt phải thấp hơn hoặc bằng mức HIGH phiên trước

– giá đóng cửa phiên giao cắt lớn hơn giá cao nhất 2 phiên trước

– trước phiên giao cắt, biến động giá 8 phiên gần nhất >0

Và ngược lại tôi đánh dấu mũi tên đỏ vào những điểm giao cắt band dưới để chỉ ra điểm BÁN

 

Việc giá đủ sức để cắt dải band trên thể hiện sức mạnh, nó làtín hiệu MUA hoặc chí ít là sự nhắc nhở cho 1 giai đoạn tăng giá sắp tới. Nếu sự giao cắt này xảy ra trong điều kiện trước đó dải Bollinger band thắt chặt hay đường Standard Deviation nằm quanh mức thấp nhất thì nó là báo hiệu cho 1 tín hiêu UPTREND dài hạn, điều này có thể chưa đến ngay sau khi có tín hiệu nhưng với nhà đầu tư tổ chức, thì đây là điều kiện cần để họ có thể chuyển từ vị thế THEO DÕI sang GIẢI NGÂN, nếu ko có tín hiệu này thì quá sớm để vào.

 

2. Bán hay Mua khi giá cắt ngược trở lại Band.

Phương pháp này ít được sử dụng với chứng khoán mà thường được sử dụng trong Forex, Commodity bởi chúng có nhiều giao động hơn là chạy theo trend, hay chí ít là mấy món này người ta trading theo giờ, theo phút…Phương pháp này cũng có thể được sử dụng với chứng khoán trong giai đoạn thị trường sideway hoặc cổ phiếu đó bản chất sideway, nhưng nếu vậy có thể dùng CCI, STO hay RSI sẽ dễ nhìn hơn là dùng BBand

 

(còn tiếp)